发行机构
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申万宏源证券有限公司
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托管人
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中国光大银行股份有限公司
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推介起始日
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2013-05-24
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推介截止日
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2013-05-29
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存续期间(年)
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5
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总募集规模
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147225611.91
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成立日期
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2013-05-31
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最低参与金额(万元)
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10.00
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预期收益率
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投资目标
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本集合计划投资目标是在控制风险的基础上,追求集合计划稳健增值。
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投资理念
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本集合计划通过对ETF融资融券的使用,对主动管理的LOF基金进行增强和弥补,结合基金经理的专业投资能力和ETF融资融券的流动性、杠杆和做空优势,实现基金长期投资价值的同时,管理短期市场风险,获取稳健收益。
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投资基准
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(1)权益类资产:合计总值占集合计划资产总值的0-100%。权益类资产包括股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。
(2)固定收益类资产:合计总值占集合计划资产总值的0-100%。固定收益类资产包括债券型证券投资基金、期限在7天以上的债券逆回购。
(3)现金类资产:集合计划开放期,在扣除融资融券占用的交易保证金后,现金类资产不低于集合资产管理计划资产净值5%,现金类资产包括银行活期存款和通知存款、货币市场基金、期限不超过7天(含7天)的债券逆回购、到期日一年以内的国债、现金等。
(4)本集合计划持有一家公司发行的证券不得超过集合计划资产净值的10%,投资于一家公司发行的证券不得超过该证券发行总量的10%。
委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行证券,但其投资比例不得超过资产净值的7%,关联交易证券名单以管理人提供给托管人的为准。
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投资策略
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1、资产配置策略:通过对政策面、市场面、基本面等因素分析,判断各类资产的风险和收益,根据投资目标和风险控制要求,定期、不定期调整担保物组成以及融资融券的配置比例。
2、基金投资策略:根据基金评价体系,结合基金经理和基金公司的调研分析,选取投资管理能力优秀的基金,以充分利用优秀基金的专业管理能力。
3、ETF融资融券策略:通过对宏观行业数据的跟踪,结合优秀卖方机构的研报,参考优秀基金仓位和结构调整方向,决定融资融券的方向和具体标的证券的选择。
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业绩比较基准
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产品特点
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