发行机构
|
渤海证券股份有限公司
|
托管人
|
中国工商银行股份有限公司
|
推介起始日
|
2013-08-05
|
推介截止日
|
2013-08-05
|
存续期间(年)
|
2
|
总募集规模
|
28364639
|
成立日期
|
2013-08-22
|
最低参与金额(万元)
|
100.00
|
预期收益率
|
|
投资目标
|
本集合计划通过建构和严格执行权益类、固定收益类证券以及股指期货的量化投资策略,以获取中长期稳定的阿尔法收益。
|
投资理念
|
基于对市场和基本面的深刻理解,对能够持续产生超额收益的投资思想进行数量化表述,寻找符合此表述的投资机会,并进行风险、收益的优化,以此获取与市场涨跌相关性较低的绝对收益,实现资产净值的稳定成长。
|
投资基准
|
(1)权益类证券(股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、权证)投资:0%~100%;其中,权证投资:0%-3%;除新股申购外不进行二级市场股票的单边交易。
(2)固定收益类证券(央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券、证券公司专项资产管理计划等)投资:0%~90%;
(3)股指期货:任一时点,持有股指期货的风险敞口不得超过计划净值的80%,并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的国债;
(4)证券回购业务:参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%;
利率远期和互换、商业银行理财计划、集合资产信托计划、融资融券、融券借出等,按照证监会相关规定执行。
|
投资策略
|
本集合计划的投资策略包括三部分:一是大类资产配置策略,确定各类标的资产的配置比例,并对组合进行动态管理;二是运用数量化选股策略构造股票组合,力求获得稳定的超额收益;三是合理运用股指期货合约进行套利及套期保值投资,同时辅以少量的股指期货趋势交易量化操作,由此获得超额收益。
|
业绩比较基准
|
|
产品特点
|
|