发行机构
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国联证券股份有限公司
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托管人
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交通银行股份有限公司
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推介起始日
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2013-08-05
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推介截止日
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2013-08-30
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存续期间(年)
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1.25
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总募集规模
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成立日期
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最低参与金额(万元)
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100.00
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预期收益率
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投资目标
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本集合计划采取基本的固定比例投资组合保险策略(简称CPPI策略),对现金类、信托类、金融衍生品等三类资产进行科学合理的资产配置和相关性分析,为委托人提供套利及趋势投资增值服务,获取风险控制下的稳健收益。
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投资理念
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本集合计划精选套利和趋势策略,为投资获取稳健的收益。
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投资基准
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银行存款:0%-100%集合资金信托计划:0%-100%股指期货(投资于股指期货占用和未占用保证金之和占净资产比例):0%-40%固定收益资产:0%-100%
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投资策略
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本集合计划采取基本的CPPI策略,初期以大部分资产投资于集合资金信托计划,按照该等资产在信托存续期内预期的收益放大2到5倍(m=2到5)投资于股指期货。资产管理人同时在股指期货中进行的套利及趋势投资交易,并按照放大倍数的大小设置相应的平仓点。
本集合计划所投资信托计划包括固定收益类信托收益权、优质企业信贷资产以及经受托人、委托人、资产管理人认可且不违反各方监督管理委员会相关规定的其他投资品种。
股指期货投资交易主要为套利交易。多周期的量化趋势策略对股指期货进行投资。资产管理方对股指期货投资机会的收益与风险比进行综合评估,通过多策略组合的分散化投资,调整计划财产在各个投资机会下的分配比例,将资产重点配置于那些风险小,收益稳定且确定性较高的投资交易机会上,进行相关的套利及趋势投资交易,并按照放大倍数的大小设置相应的平仓点。
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业绩比较基准
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产品特点
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(一)采取CPPI策略,合理配置股指期货资产和集合资金信托资产,有效控制风险,追求资产稳健增值。
(二)股指期货投资交易主要为套利交易,并辅以多策略、多周期的量化趋势策略对股指期货进行投资。
(三)通过多维度标准筛选集合资金信托项目,项目风险和收益可控。
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