投资基准
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1、股票(包括参与新股申购、上市公司增发、二级市场买入):占资产净值比例0-95%,本计划亦可投资港股通标的股票、新三板挂牌企业。本集合计划申购新股,申报的金额不得超过集合计划的现金总额,申报的数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;单只股票(创业板、新三板挂牌股票除外)投资比例不超过集合计划资产净值的30%;创业板、新三板挂牌股票投资比例合计不得超过集合计划资产净值的30%,创业板单只不得超过集合计划资产净值的20%,新三板挂牌股票单只不得超过集合计划资产净值的10%,且投资于协议转让的挂牌股票单只不得超过集合计划资产净值的5%、合计不超过10%;投资沪港通标的股票、深港通标的股票合计不得超过集合计划资产净值的30%,单只不得超过集合计划资产净值的10%;
2、非货币市场类证券投资基金(包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等):占资产净值比例0-95%,单只投资比例不超过集合计划资产净值的30%;
3、固定收益类资产(包括7天以上的债券逆回购、到期日在1年以上的国债和地方政府债、到期日在1年以上的央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转债、可分离交易债券、中小企业私募债、短期融资券、资产支持证券等):占资产净值比例0-95%,单只投资比例不超过集合计划资产净值的20%。其中,中小企业私募债仅限外部债项评级AA级以上、并有第三方不可撤销连带责任保证担保的品种,且投资比例合计不超过集合计划资产净值的20%,单只不超过集合计划资产净值的6%;
4、现金类资产(包括现金、银行存款、货币市场基金、期限1年内的政府债券、7天以内债券逆回购等):占资产净值5-100%;
5、金融衍生品类资产(包括股指期货、权证及股票期权等):本集合计划参与股指期货交易时,在任一时点持有的股指期货风险敞口(持有的沪深股票市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值)的绝对值不得超过集合计划资产净值的95%。参与权证交易时,在任一时点持有的全部权证市值不得超过集合计划资产净值的3%;
6、证券正回购:融入金额不超过资产净值40%。
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