发行机构
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中银国际证券股份有限公司
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托管人
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中国银行北京市分行
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推介起始日
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推介截止日
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存续期间(年)
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总募集规模
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成立日期
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最低参与金额(万元)
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预期收益率
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投资目标
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本集合计划主要投资于固定收益类金融工具,将充分发挥管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整资产配置组合。
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投资理念
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力争在控制集合资产的本金风险基础上,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。
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投资基准
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(1)现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%;
(2)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%;
(3)在任一时点,参与债券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%。
(4)公司债债项评级不低于AA+,企业债债项评级不低于AA;投资银行间市场非公开定向债务融资工具(PPN)主体评级不低于AA;短期融资券债项评级不低于A-1,主体评级在AA-(含)以上;其他信用债评级不低于AA;
(5)除国债、政策性金融债外,按买入面额计算,投资于单只债券的数量不得超过该债券发行规模的10%;
(6)除国债、政策性金融债外,投资于单只债券的投资额不得超过前一日本集合计划净值的10%;除国债、政策性金融债外,投资于一家公司发行的债券不得超过前一日本集合计划净值的20%;
(7)投资于资产支持证券以及非公开定向债务融资工具(PPN)的比例合计不得超过单只集合计划总资产的30%。
(8)投资于单只债券的久期不得超过10年;投资于信用债债券投资组合的平均久期不得超过3.5年,利率债组合久期不超过7年;如由于债券到期、产品规模变动的原因,造成上述指标超标的,管理人应在15个工作日内进行调整。
(9)禁止投资于中小企业私募债以及各类收(受)益权等类固收产品;
(10)禁止投资于可能承担无限责任的投资;
(11)禁止投资于贷款、抵押融资或者对外担保等;
(12)不得投资非保本银行理财产品。
(13)前款所述第(5)至第(8)条投资限制在本集合计划建仓期内不受约束,即本集合计划的投资比例限制自成立日起3个月后执行。
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投资策略
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本产品以绝对收益为投资目标,并兼顾计划资产的长期增值。在投资策略上充分发挥管理人在资产配置方面的特长,主要通过对固定收益类工具投资策略,以期能为投资者创造长期稳健的投资回报。通过对投资债券、回购做出规划,包括债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排等,然后在这些约束条件下,综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
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业绩比较基准
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产品特点
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