投资基准
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(1)固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为不低于80%;
(2)总资产不得超过该产品净资产的140%;
(3)参与债券回购融入资金余额不得超过本集合计划资产净值的40%。
(4)公司债债项评级不低于AA,企业债债项评级不低于AA,若无债项评级,则主体评级不低于AA;投资银行间市场非公开定向债务融资工具(PPN)主体评级不低于AA;短期融资券债项评级不低于A-1,主体评级不低于AA;超短融无债项评级时,以主体评级为准;其他信用债债项评级不低于AA,若无债项评级,则主体评级不低于AA;二级资本债主体评级不低于AA;主体评级AA的城投债占所有城投债的比例不得超过30%,所投城投债占整体持仓比例不得超过20%(待系统开发完成后实施监控,具体时间待托管人另行通知)。
(5)除国债、政策性金融债外,按买入面额计算,投资于单只债券的数量不得超过该债券发行规模的10%;单一债券投资比例不超过本集合计划净资产的20%;投资于一家公司发行的债券不得超过前一日本集合计划净值的20%;
(6)按面值计算,投资银行间非公开定向债务融资工具(PPN)的合计投资比例不超过本集合计划净资产的20%;
(7)投资于资产证券化产品优先级,且按面值计算合计投资金额不超过本集合计划净资产的50%;
(8)投资于单只债券的久期不得超过10年;投资于信用债债券投资组合的平均久期不得超过3.5年,利率债组合久期不超过7年;如由于债券到期、产品规模变动的原因,造成上述指标超标的,管理人应在15个工作日内进行调整;
(9)投资于单一基金不得超过前一日本集合计划净值的20%(以成本价计算,货币基金除外);
(10)禁止投资于中小企业私募债以及各类收(受)益权等类固收产品;
(11)禁止投资于可能承担无限责任的投资;
(12)禁止投资于贷款、抵押融资或者对外担保等;
(13)不得投资非保本银行理财产品;
(14)不得以本资产管理产品份额进行质押融资,放大杠杆。
前款所述第(5)至第(8)条投资限制在本集合计划建仓期内不受约束,即本集合计划的投资比例限制自成立日起3个月后执行。
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