投资基准
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(1)投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%;总资产不得超过该产品净资产的200%;
(2)债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的100%;债券正回购投资额与组合国债期货净多头合约价值之和不得高于资产净值200%:国债期货净空头合约价值不得超过资产总值的100%:
(3)本集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过本集合计划资产净值的25%;本管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不超过该资产的25%。银行活期存款,国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
(4)所投信用债债项或主体评级不低于AA,其中AA评级债券合计占比不超过资产净值的30%,AA评级非城投债合计不超过资产净值的10%;投资于城投单一发行人发行AA评级债券的投资额不超过资产净位的5%;短期融资券债项评级不低于A-1级,主体评级在AA(含)以上;超短融无债项评级时,以主体评级为准(主体评级不低于AA);私募公司债债项及主体评级不低于AA+;银行间市场非公开定向债务融资工具(PPN)的主体评级在AA+(含)以上;无债项评级的债券,按照主体评级确定投资比例;
(5)投资于单一信用债券(含新债认购)的投资额不得超过该债券发行规模的20%,投资于一家公司发行的债券(含新债认购)不得超过前一交易日资产净值的20%。(国债、央行票据,地方政府债,政策性金融债除外);
(6)投资于(含新债认购)单一资产支持票据、单一资产支持证券、单一非公开定向债务融资工具(PPN),单一非公开发行公司债券的投资额不得超过前一交易日资产净值的10%,投资于(含新债认购)资产支持票据,资产支持证劵、非公开定向债务融资工具(PPN),非公开发行公司债券合计不超过资产净值的60%;
(7)按买入成本计算,投资于单一开放式(含ETF,LOF)基金的投资额不得超过前一交易日本集合计划资产净值的20%,同时不得超过该基金最新规模的10%,货币基金除外;
(8)投资于单只债券的久期不得超过10年;投资于信用债债券投资组合的平均久期不得超过3.5年,整体债券组合久期不超过4年;如由于债券到期、产品规模变动的原因,造成上述指标超标的,管理人应在15个工作日内进行调整。
(9)禁正投资于中小企业私募债以及各类收(受)益权,上市公司定向债,券商收益凭证等类固收产品;
(10)禁止投资于可能承担无限责任的投资;
(11)禁止投资于贷款、抵押融资或者对外担保等;
(12)不得投资非保本银行理财产品;
(13)国债期货不做投机策略。
(14)本计划投资范围不包括财产权信托,基础资产为资产管理产品(含私募基金、信托计划等)或其收(受)益权的资产支持证券。确有相关需求的,且符合监管部门相关要求的,在履行必要手续后,方可投资。
本集合计划建仓期为产品成立之日起3个月:建仓期的投资活动,应当符合本合同约定的投资范围,建仓期结束后,本集合计划的资产组合应带符合法律、法规和本合同约定的投资范围和投资比例。资产管理计划完成备案前不得开展投资活动,以现金管理为目的,投资于银行活期存款,国债、中央银行票据、政策性金融债,地方政府债券,货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。投资者在此同意并授权管理人可以将资产管理计划的资产投资于本机构,托管人及前述机构的控股股东,实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券,应当建立健全内部审批机制和评估机制,并应当遵循投资者利益优先原则,事先取得投资者的同意,事后告知投资者和托管人,并采取切实有效措施,防范利益对突,保护投资者合法权益。
本资产管理计划的实际投向和比例不得违反合同约定、如有改变,应当先行取得投资者书面同意,并按规定履行合同变更程序。因证券期货市场波动,证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券期货经营机构之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律,行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的,证券期货经营机构应当在流动性受限资产可出售,可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求,确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,证券期货经营机构应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
本资产管理计划在开放退出期内,资产组合中7个工作日可变现资产价值,不低于本资产管理计划资产净值的10%;主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内不超过本资产管理计划资产净值的20%。
非因管理人主观因素导致固定收益类,产品投资于存款,债券等债权类资产的比例低于80%,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者快复交易的15个交易日内调整至符合要求。如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起15个工作日内将投资比例降至许可范围内。
法律法规或中国证监会允许资产管理计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。[2022-03-16合同变更]
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