发行机构
|
安信证券资产管理有限公司
|
托管人
|
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
|
推介起始日
|
2018-11-19
|
推介截止日
|
2018-12-06
|
存续期间(年)
|
26
|
总募集规模
|
230556100
|
成立日期
|
2018-12-10
|
最低参与金额(万元)
|
100.00
|
预期收益率
|
|
投资目标
|
|
投资理念
|
本资产管理计划以资产委托人争取最大收益为目标,遵循定量分析和定性分析相结合的投资理念,在有效控制风险的基础上,通过精选投资逻辑清晰、管理能力优异、具有良好表现的各类金融产品,力争投资资产的稳健增值。
|
投资基准
|
(1)固定收益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例不超过20%
(2)权益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例不低于80%;
(3)商品及金融衍生品类资产合计市值占集合计划资产总值的比例不超过20%或衍生品账户权益不超过集合计划资产总值的20%;
(4)集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;
(5)管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不得超过该资产的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外(所投资的私募基金等私募资管产品为定制化产品且全部份额由本集合计划持有的除外);
(6)集合计划投资于私募资产管理产品及公募基金的市值占集合计划资产总值的比例不低于80%;
(7)集合计划参与债券正回购融入资金余额不得超过计划资产净值的100%,逆回购融出资金余额不超过计划资产净值的100%。集合计划的资产总值不得超过计划资产净值的200%。【2021/2/4合同变更生效】
|
投资策略
|
1、私募资产管理产品投资策略
本产品管理人将采用定性和定量研究相结合的方式筛选私募管理人。首先通过内外部渠道完成私募基金数据库构建,并根据内部量化体系对私募管理人的收益与风险管理水平进行评分,形成初步筛选结果;然后通过实地调研对私募管理人的公司治理、投研团队、投资策略、风控执行、合作意向等进行更全面的考察,形成尽调报告,进一步筛选出能够进入核心白名单的私募管理人。
在投后管理方面,本产品管理人将跟踪各投资标的的业绩表现,做出业绩归因分析;持续加强与私募管理人的沟通,定期回访;根据投资标的的净值表现、回访结果以及对整体市场的判断,适时调整各投资标的权重或更换私募管理人。
2、衍生品投资策略
本计划的衍生品投资以对冲风险为主要目的。在符合投资目标及策略的前提下,管理人选择期限、收益特性、挂钩标的符合本计划的期权(或收益互换、挂钩浮动型收益凭证等可以实现管理人投资目的的投资品种),严格控制衍生品投资风险,确保衍生品的投资以对冲风险为目的,且期权的最大授资损失控制在期权本金以内。对于场外衍生品,管理人将选择信用良好、规模靠前的对手方,规避对手方风险。
3、固定收益类资产投资策略
管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种,构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益組合。
4、现金类资产投资策略
在确定本集合计划总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期服以及投资品种比例进行适当调整。【2021/2/4合同变更生效】
|
业绩比较基准
|
|
产品特点
|
|