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广发大数据量化版图扩大 东财大数据基金11月6日发行

2017-11-06 09:53:54 证券之星综合

人工智能的快速发展正引发世界一片惊叹,国内的量化投资发展也正如火如荼。在量化领域走在前列的广发基金,近日又推出了新品——广发东方财富大数据精选灵活配置混合型基金。该基金发行期为11月6日至12月1日,托管银行为建设银行。

广发东财大数据基金是一只主动管理型量化基金。基金经理主动把握市场风格切换,采用量化多因子模型选股,应用自建因子股构建选股策略,侧重基本面价值投资,然后通过整合东方财富网的用户行为数据,叠加互联网大数据因子,构建紧贴热点、财务良好以及表现稳健的投资组合。

广发东财大数据基金拟任基金经理季峰表示,广发东财大数据策略最大特点在于基本面选股模型和市场行为选股模型的叠加。其以基本面和估值因子为主,叠加情绪因子等多种不同纬度的指标,将投资者行为信息和股票基本面信息结合起来,二者相互影响,产生1+1>2的效果。

这一策略正符合今年的市场情况。今年以来,A股市场出现明显的大股票强势、小股票疲软的特征,这对量化策略带来一定的挑战,部分策略甚至失灵。季峰表示,他从5月开始就逐渐对旗下量化策略进行调整,叠加了基本面和市场情绪,效果显著。

区别于其他量化基金,广发东财大数据在整合东方财富网用户行为数据的基础上,自建因子库构建选股策略。其中,东方财富网的数据库具有较高的专业度和可信度。东财大数据的信息来源于股吧用户,拥有数十亿的累计关注数,该群体与股票市场联系更紧密,行为模式的信息含量和质量更高,有助于基金管理人把握个股趋势和市场情绪。

量化投资在国外的发展已有50余年历史,已经成为全球资产管理领域最重要的一支力量。而在国内,量化投资的市场规模和份额也在不断扩大。与传统投资相比,量化基金具有快速高效、客观理性等特点,长期投资优势尤为明显。

据Wi nd资讯统计,截至10月25日,过去5年中,全市场量化基金组合平均收益率为141%,超过所有股混基金指数平均涨幅;量化基金组合的最大回撤仅18%,远远小于股混基金指数的40%,具有较高的风险收益比。

作为基金管理人,广发基金在量化投资领域积累了丰富的经验。早在2014年,广发基金即推出业内首只互联网大数据量化基金,目前旗下量化基金已有4只,其中3只为主动管理型,是业内大数据量化产品布局最多的基金公司。而管理这批量化基金的是广发基金数据策略部的博硕军团。据了解,广发基金数据策略投资团队拥有8名成员,均为硕士学历以上,团队成员在大数据投资、智能计算、量化择时等策略研究及开发领域具有丰富的经验。

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